Сравнение SHY с FLTB
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. SHY is passively managed, while FLTB is actively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.66%/yr vs 2.43%/yr for FLTB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHY charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FLTB.
Доходность
Сравнение доходности SHY и FLTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у FLTB с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям FLTB по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.43% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.66%
FLTB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам SHY и FLTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.76% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 1.06% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | 2.10% |
Correlation
The correlation between SHY and FLTB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between SHY and FLTB shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. FLTB — Ранг доходности на риск
SHY
FLTB
Сравнение SHY c FLTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | FLTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.67 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 11.18 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и FLTB
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и FLTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -9.37% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -1.52% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -1.52% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -9.26% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -9.37% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.39% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.36% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и FLTB
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеют волатильность 0.52% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.53% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 1.67% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 2.10% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.81% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.94% | -1.37% |
Сравнение комиссий SHY и FLTB
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLTB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и FLTB
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FLTB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.37% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and FLTB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTB has higher volatility (0.53%) compared to SHY (0.52%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs FLTB's -9.37%.
On 10-year performance, FLTB leads with 2.43% vs 1.66% for SHY. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLTB has performed better with a 2.43% return vs 1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FLTB.
FLTB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.65% for SHY.
SHY is categorized as Government Bonds, while FLTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.25% for FLTB.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и FLTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор