PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTB с FSIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTB с FSIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) and FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLTB returned 5.53%/yr vs 5.12%/yr for FSIG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTB charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for FSIG.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FSIG с доходностью 0.38%.

FLTB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.69%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
2.48%

FSIG

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.26%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTB и FSIG

2026 (YTD)20252024202320222021
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		0.81%6.60%5.14%5.94%-5.88%-0.00%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.38%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%

Correlation

The correlation between FLTB and FSIG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.79

The correlation between FLTB and FSIG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond ETF

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Часто сравнивают с FLTB:
FLTB с FBNDFLTB с BOXXFLTB с FLRTFLTB с MINTFLTB с BSVFLTB с FCNVXFLTB с SHY
Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSVFSIG с JSI

Доходность на риск

FLTB vs. FSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTB
Ранг доходности на риск FLTB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTB c FSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTBFSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.89

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.87

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.75

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

11.44

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTB vs. FSIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTBFSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.89

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FSIG

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки FSIG в -6.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FSIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTBFSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-6.88%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-1.55%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.52%

-1.55%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.32%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.67%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FSIG

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.63%, в то время как у First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTBFSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.83%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.81%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.26%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.96%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

2.96%

-0.02%

Сравнение комиссий FLTB и FSIG

FLTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSIG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FSIG

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FSIG в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.36%4.31%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.81%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTB and FSIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSIG has higher volatility (0.83%) compared to FLTB (0.63%). In terms of maximum drawdown, FLTB dropped -9.37% vs FSIG's -6.88%.

On 3-year performance, FLTB leads with 5.53% vs 5.12% for FSIG. On fees, FLTB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLTB has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLTB has performed better with a 5.53% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.

FSIG has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.36% for FLTB.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FLTB and 0.55% for FSIG.

FLTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTB и FSIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор