PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

SHY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHY и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.65% против 12.81% соответственно.

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий SHY и DGRO

SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

SHY vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.14

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

1.66

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.48

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

6.80

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.14

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.73

+0.55

Корреляция

Корреляция между SHY и DGRO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и DGRO

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SHY и DGRO

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-35.10%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-10.92%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-19.31%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-35.10%

+29.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.70%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-3.48%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.37%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и DGRO

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

3.57%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

7.21%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

14.47%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

13.84%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

16.63%

-15.07%