PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

SHY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SHY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHY и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.27%4.95%3.92%4.34%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

SHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.61%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOLCAOS с HIDE

Сравнение комиссий SHY и CAOS

SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SHY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.69

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

0.97

+3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

0.83

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.03

1.38

+14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.69

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.27

+0.02

Корреляция

Корреляция между SHY и CAOS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и CAOS

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.75%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHY и CAOS

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-3.60%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-3.60%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.80%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.90%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.18%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и CAOS

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.74%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.30%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

4.68%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

4.37%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

4.37%

-2.81%