Сравнение SHY с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
SHY и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHY и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | 0.66% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и BUCK
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
SHY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SHY
BUCK
Сравнение SHY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.59 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 0.76 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.12 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.52 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 1.39 | +14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.59 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SHY и BUCK составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и BUCK
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и BUCK
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -5.43% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -5.43% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.52% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.04% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и BUCK
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.37% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.68% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 4.83% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 3.55% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 3.55% | -1.99% |