Сравнение SHW с V
SHW (The Sherwin-Williams Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SHW returned 12.93%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.93% против 15.64% соответственно.
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам SHW и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SHW and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between SHW and V shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$10.42
V:
$15.24
SHW:
28.75
V:
20.98
SHW:
2.80
V:
1.29
SHW:
3.12
V:
10.84
SHW:
$23.94B
V:
$43.03B
SHW:
$11.76B
V:
$16.94B
SHW:
$4.29B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. V — Ранг доходности на риск
SHW
V
Сравнение SHW c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.64 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.18 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и V
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -51.90% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -20.38% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -20.38% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -28.60% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -36.36% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -13.69% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -8.26% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 11.03% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и V
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.74% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 17.50% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 22.32% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 22.80% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 24.47% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и V
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и V
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (6.99%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор