PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHW с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHW и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.58% против 24.39% соответственно.

SHW

1 день
0.13%
1 месяц
3.85%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-10.09%
3 года*
9.64%
5 лет*
3.70%
10 лет*
13.58%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		-1.61%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SHW and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.31

The correlation between SHW and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$78.72B

MSFT:

$2.91T

EPS

SHW:

$10.42

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SHW:

30.45

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

SHW:

2.96

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

SHW:

3.31

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

SHW:

17.77

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.94B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.76B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.29B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SHW vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHWMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.70

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.84

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.89

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.53

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.08

+0.09

SHW vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHW и MSFT

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-69.38%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-33.91%

+12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-33.91%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-37.15%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-37.15%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-27.46%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-21.78%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

16.48%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и MSFT

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 9.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

10.52%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

22.31%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

25.42%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

26.66%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

27.06%

-0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и MSFT

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.00%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.67B
82.89B
(SHW) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
49.1%
67.6%
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

SHW and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs MSFT's -69.38%.

SHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор