PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHW с IVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) is a stock, while IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, SHW returned 12.89%/yr vs 18.02%/yr for IVW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SHW и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 12.89% против 18.02% соответственно.

SHW

1 день
1.21%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-16.38%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.08%
10 лет*
12.89%

IVW

1 день
-0.05%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.62%
6 месяцев
12.96%
1 год
33.45%
3 года*
28.02%
5 лет*
15.92%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		-6.94%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.62%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Correlation

The correlation between SHW and IVW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.53

Over the past year, the correlation between SHW and IVW has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

SHW vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 33
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHWIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.12

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.86

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.44

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.09

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHW vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHWIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.12

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SHW и IVW

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-57.33%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-13.75%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-22.15%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-32.72%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-32.72%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.89%

-1.17%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-17.61%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

3.32%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и IVW

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.29%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

12.37%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

15.86%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

21.15%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

20.61%

+5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и IVW

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.06%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Часто задаваемые вопросы

SHW and IVW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHW has higher volatility (7.58%) compared to IVW (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs IVW's -57.33%.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор