Сравнение SHW с HD
SHW (The Sherwin-Williams Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHW returned 12.93%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 12.93% против 11.84% соответственно.
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам SHW и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between SHW and HD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.41 |
Over the past year, SHW and HD have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SHW:
$74.32B
HD:
$308.47B
SHW:
$10.42
HD:
$14.08
SHW:
28.75
HD:
22.00
SHW:
3.12
HD:
1.85
SHW:
16.77
HD:
22.23
SHW:
$23.94B
HD:
$166.59B
SHW:
$11.76B
HD:
$55.19B
SHW:
$4.29B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. HD — Ранг доходности на риск
SHW
HD
Сравнение SHW c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.47 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.96 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и HD
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -70.46% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -28.81% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -28.84% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -34.73% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -37.99% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -25.37% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -20.60% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 14.08% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и HD
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.57% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 17.61% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 23.46% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 24.05% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 24.81% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и HD
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и HD
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and HD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (6.99%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор