Сравнение SHW с HCA
SHW (The Sherwin-Williams Company) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 18.27%/yr for HCA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 13.58% против 18.27% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам SHW и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between SHW and HCA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between SHW and HCA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$10.42
HCA:
$28.46
SHW:
30.45
HCA:
13.60
SHW:
2.96
HCA:
1.62
SHW:
3.31
HCA:
1.22
SHW:
$23.94B
HCA:
$75.60B
SHW:
$11.76B
HCA:
$31.37B
SHW:
$4.29B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. HCA — Ранг доходности на риск
SHW
HCA
Сравнение SHW c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.15 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.44 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и HCA
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -54.74% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -33.62% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -33.62% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -39.49% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -54.74% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -28.87% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -11.04% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 11.15% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и HCA
The Sherwin-Williams Company (SHW) и HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеют волатильность 9.00% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 8.97% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 21.53% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 27.33% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 29.90% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 32.63% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и HCA
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности HCA в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и HCA
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and HCA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор