Сравнение SHW с ADEA
SHW (The Sherwin-Williams Company) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 16.91%/yr for ADEA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 85.80%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям ADEA по среднегодовой доходности: 13.58% против 16.91% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
ADEA
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 144.66%
- 1 год
- 133.63%
- 3 года*
- 46.44%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение доходности по годам SHW и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
ADEA Adeia Inc | 85.80% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
Correlation
The correlation between SHW and ADEA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between SHW and ADEA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$78.72B
ADEA:
$3.65B
SHW:
$10.42
ADEA:
$1.08
SHW:
30.45
ADEA:
29.57
SHW:
2.96
ADEA:
2.06
SHW:
3.31
ADEA:
7.84
SHW:
17.77
ADEA:
7.81
SHW:
$23.94B
ADEA:
$460.49M
SHW:
$11.76B
ADEA:
$312.21M
SHW:
$4.29B
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. ADEA — Ранг доходности на риск
SHW
ADEA
Сравнение SHW c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.86 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.97 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и ADEA
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -80.75% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -34.81% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -34.81% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -38.97% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -73.66% | +31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -4.91% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -37.82% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 12.25% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и ADEA
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 9.00%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 23.40% | -14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 50.06% | -30.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 62.21% | -36.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 62.42% | -36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 56.47% | -29.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и ADEA
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности ADEA в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и ADEA
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and ADEA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (23.40%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор