PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADEA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADEA и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADEA с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADEA или SPY.

Доходность

Сравнение доходности ADEA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADEA:

0.21

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

ADEA:

0.72

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

ADEA:

1.10

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADEA:

0.35

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

ADEA:

0.88

SPY:

2.57

Индекс Язвы

ADEA:

13.93%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

ADEA:

49.27%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

ADEA:

-80.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ADEA:

-25.06%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.38% против 12.73% соответственно.

ADEA

С начала года

-7.63%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

6.54%

1 год

10.05%

3 года

23.85%

5 лет

19.07%

10 лет

2.38%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADEA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг риск-скорректированной доходности ADEA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADEA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEA и SPY

Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADEA
Adeia Inc		1.56%1.43%1.61%2.11%2.44%5.51%9.96%10.02%6.16%4.17%6.14%2.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ADEA и SPY

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и SPY

Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...