Сравнение ADEA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADEA или SPY.
Основные характеристики
| ADEA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.80% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 11.23% | 9.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 14.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.76% | 12.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 41.96% | 11.50% |
| Макс. просадка | -80.98% | -55.19% |
| Current Drawdown | -16.01% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между ADEA и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и SPY
С начала года, ADEA показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.76% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADEA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и SPY
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 1.78% | 1.61% | 2.11% | 2.44% | 5.51% | 9.96% | 10.02% | 6.16% | 4.17% | 6.14% | 5.28% | 7.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и SPY
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и SPY
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.