Сравнение ADEA с MOD
ADEA (Adeia Inc) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADEA returned 16.84%/yr vs 40.52%/yr for MOD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 86.55%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 126.22%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 16.84% против 40.52% соответственно.
ADEA
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 86.55%
- 6 месяцев
- 156.21%
- 1 год
- 148.04%
- 3 года*
- 46.97%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- 16.84%
MOD
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.27%
- С начала года
- 126.22%
- 6 месяцев
- 91.81%
- 1 год
- 225.53%
- 3 года*
- 114.88%
- 5 лет*
- 76.19%
- 10 лет*
- 40.52%
Сравнение доходности по годам ADEA и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 86.55% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
MOD Modine Manufacturing Company | 126.22% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between ADEA and MOD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ADEA:
$3.66B
MOD:
$16.31B
ADEA:
$1.08
MOD:
$4.66
ADEA:
29.69
MOD:
64.80
ADEA:
2.07
MOD:
4.18
ADEA:
7.87
MOD:
5.09
ADEA:
7.84
MOD:
13.56
ADEA:
$460.49M
MOD:
$3.18B
ADEA:
$312.21M
MOD:
$731.10M
ADEA:
$235.56M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. MOD — Ранг доходности на риск
ADEA
MOD
Сравнение ADEA c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 8.24 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 23.91 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 3.45 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.27 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и MOD
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -97.53% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -27.55% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -51.61% | +16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -57.02% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -88.13% | +14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -1.58% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.87% | -37.68% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 9.48% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и MOD
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.27% | 23.41% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 51.90% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.37% | 65.90% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 60.16% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.27% | 58.75% | -2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и MOD
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.62% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и MOD
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and MOD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (29.27%) compared to MOD (23.41%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор