PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ADEA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ADEA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADEA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADEA
Adeia Inc		45.65%25.22%14.75%33.53%92.17%-8.65%16.55%4.53%-21.13%-43.16%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность 45.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.59% против 12.24% соответственно.

ADEA

1 день
4.33%
1 месяц
23.46%
С начала года
45.65%
6 месяцев
47.63%
1 год
89.36%
3 года*
43.78%
5 лет*
35.58%
10 лет*
14.59%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с SPGIADEA с SPYADEA с MODADEA с PLABADEA с HUT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ADEA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.92

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.41

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.41

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

6.61

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.92

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между ADEA и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ADEA и ^GSPC

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ADEA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-56.78%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.81%

-12.14%

-22.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.48%

-25.43%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.66%

-33.92%

-39.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.78%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-10.75%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

2.60%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и ^GSPC

Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADEA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.29%

5.37%

+11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

9.55%

+37.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.98%

18.33%

+38.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.98%

16.90%

+44.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.63%

18.05%

+37.58%