Сравнение ADEA с SPGI
ADEA (Adeia Inc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ADEA returned 16.84%/yr vs 15.22%/yr for SPGI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 86.55%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 16.84% против 15.22% соответственно.
ADEA
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 86.55%
- 6 месяцев
- 156.21%
- 1 год
- 148.04%
- 3 года*
- 46.97%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- 16.84%
SPGI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам ADEA и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 86.55% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
SPGI S&P Global Inc. | -20.74% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between ADEA and SPGI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between ADEA and SPGI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADEA:
$3.66B
SPGI:
$122.70B
ADEA:
$1.08
SPGI:
$15.79
ADEA:
29.69
SPGI:
26.11
ADEA:
2.07
SPGI:
3.41
ADEA:
7.87
SPGI:
7.93
ADEA:
7.84
SPGI:
3.92
ADEA:
$460.49M
SPGI:
$15.73B
ADEA:
$312.21M
SPGI:
$8.15B
ADEA:
$235.56M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. SPGI — Ранг доходности на риск
ADEA
SPGI
Сравнение ADEA c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.62 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | -1.22 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.69 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и SPGI
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -74.67% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -30.48% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -30.48% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -39.76% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -39.76% | -33.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -26.31% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.87% | -15.22% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 15.54% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и SPGI
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.27% | 7.74% | +21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 23.77% | +24.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.37% | 27.24% | +33.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 24.45% | +37.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.27% | 26.01% | +30.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и SPGI
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPGI в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.62% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и SPGI
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and SPGI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (29.27%) compared to SPGI (7.74%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs SPGI's -74.67%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор