PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEA с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADEA с SPGI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADEA (Adeia Inc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ADEA returned 16.75%/yr vs 15.53%/yr for SPGI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADEA и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность 74.97%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -22.65%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 16.75% против 15.53% соответственно.

ADEA

1 день
-1.09%
1 месяц
12.12%
С начала года
74.97%
6 месяцев
73.96%
1 год
116.87%
3 года*
44.78%
5 лет*
40.80%
10 лет*
16.75%

SPGI

1 день
0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-22.42%
3 года*
1.83%
5 лет*
0.35%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADEA и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADEA
Adeia Inc		74.97%25.22%14.75%33.53%92.17%-8.65%16.55%4.53%-21.13%-43.16%
SPGI
S&P Global Inc.		-22.65%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between ADEA and SPGI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г.

0.32

The correlation between ADEA and SPGI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADEA:

$3.43B

SPGI:

$119.74B

EPS

ADEA:

$1.08

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

ADEA:

27.84

SPGI:

25.48

Коэффициент PEG

ADEA:

1.94

SPGI:

3.33

Коэффициент P/S

ADEA:

7.38

SPGI:

7.74

Коэффициент P/B

ADEA:

7.36

SPGI:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

ADEA:

$460.49M

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADEA:

$312.21M

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

ADEA:

$235.56M

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с ^GSPCADEA с SPYADEA с PLABADEA с HUTADEA с MODADEA с BXCADEA с WHD
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

ADEA vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEA c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADEASPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.81

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.94

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.86

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.74

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

-1.35

+10.90

ADEA vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADEA и SPGI

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADEASPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-74.67%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.81%

-30.48%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-30.48%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.97%

-39.76%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.66%

-39.76%

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-28.08%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.79%

-15.24%

-22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

16.65%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и SPGI

Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADEASPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.14%

8.14%

+13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.11%

24.44%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.93%

27.92%

+34.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.45%

24.54%

+37.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.47%

26.00%

+30.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEA и SPGI

Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPGI в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEA
Adeia Inc		0.67%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
SPGI
S&P Global Inc.		0.96%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADEA и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
104.77M
4.17B
(ADEA) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADEA и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adeia Inc и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ADEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

ADEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADEA and SPGI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADEA has higher volatility (21.14%) compared to SPGI (8.14%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs SPGI's -74.67%.

ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADEA и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор