Сравнение ADEA с SPGI
ADEA (Adeia Inc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ADEA returned 14.48%/yr vs 16.33%/yr for SPGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 50.76%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 14.48% против 16.33% соответственно.
ADEA
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -18.55%
- 6 месяцев
- 35.66%
- С начала года
- 50.76%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 14.48%
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам ADEA и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 50.76% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between ADEA and SPGI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between ADEA and SPGI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADEA:
$2.86B
SPGI:
$135.38B
ADEA:
$1.08
SPGI:
$15.85
ADEA:
24.05
SPGI:
28.86
ADEA:
1.68
SPGI:
3.77
ADEA:
6.37
SPGI:
8.76
ADEA:
6.34
SPGI:
4.35
ADEA:
$460.49M
SPGI:
$15.73B
ADEA:
$312.21M
SPGI:
$8.15B
ADEA:
$235.56M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. SPGI — Ранг доходности на риск
ADEA
SPGI
Сравнение ADEA c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADEA | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.23 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | -0.40 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADEA и SPGI
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -74.67% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -30.48% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -30.48% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -39.76% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -39.76% | -33.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.84% | -13.57% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -15.25% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 17.39% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и SPGI
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 12.33% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.84% | 26.52% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.50% | 30.07% | +33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 25.07% | +37.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 26.14% | +30.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и SPGI
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPGI в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.77% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и SPGI
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and SPGI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (15.93%) compared to SPGI (12.33%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs SPGI's -74.67%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор