PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHUS с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHUS и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 10.56%.


SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.46%

XTR

1 день
-0.06%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
9.96%
С начала года
10.56%
1 год
19.41%
3 года*
17.58%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$379.58$469.81$2.76K
$37.59K$42.08K$60.47K

Сравнение доходности по годам SHUS и XTR


2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF
13.15%10.89%-2.65%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
10.56%13.66%1.80%

Correlation

The correlation between SHUS and XTR is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between SHUS and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stratified LargeCap Hedged ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

SHUS vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHUSXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.29

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

8.97

+1.04

SHUS vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и XTR

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и XTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHUSXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-20.83%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.51%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.06%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-5.81%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.17%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и XTR

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHUSXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.69%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.35%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

11.72%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

13.80%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

13.80%

-1.39%

Сравнение комиссий SHUS и XTR

SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и XTR

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XTR в 16.09%


ПозицияTTM20252024202320222021
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF
1.21%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
16.09%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы


SHUS and XTR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (3.69%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs XTR's -20.83%.

On 1-year performance, XTR leads with 19.41% vs 19.20% for SHUS. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTR has performed better with a 19.41% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.

XTR has the higher dividend yield at 16.09%, compared with 1.21% for SHUS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.25% for XTR.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор