Сравнение SHUS с XTR
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. SHUS is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 19.41% for XTR. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 10.56%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
XTR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.58 | $469.81 | $2.76K | |
| $37.59K | $42.08K | $60.47K |
Сравнение доходности по годам SHUS и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 10.56% | 13.66% | 1.80% |
Correlation
The correlation between SHUS and XTR is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between SHUS and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. XTR — Ранг доходности на риск
SHUS
XTR
Сравнение SHUS c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.29 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 8.97 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и XTR
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -20.83% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.51% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.06% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -5.81% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.17% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и XTR
Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.69% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 9.35% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 11.72% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 13.80% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 13.80% | -1.39% |
Сравнение комиссий SHUS и XTR
SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и XTR
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XTR в 16.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.09% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and XTR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTR has higher volatility (3.69%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs XTR's -20.83%.
On 1-year performance, XTR leads with 19.41% vs 19.20% for SHUS. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTR has performed better with a 19.41% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.
XTR has the higher dividend yield at 16.09%, compared with 1.21% for SHUS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.25% for XTR.
SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор