PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHUS с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

SHUS и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHUS и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и XOMO

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%10.89%-2.65%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

SHUS

1 день
0.27%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с COMTSHUS с DFUSSHUS с DWATSHUS с FAARSHUS с FLGV
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий SHUS и XOMO

SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Доходность на риск

SHUS vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.02

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

3.35

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между SHUS и XOMO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и XOMO

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и XOMO

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHUSXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-18.90%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-15.24%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.12%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-7.05%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

6.69%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и XOMO

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.42%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHUSXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.57%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

13.81%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

22.02%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

18.46%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

18.46%

-5.53%