PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 18.14% vs 20.07% for VFQY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

SHUS

1 день
0.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
18.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и VFQY

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		9.18%10.89%-2.65%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%-1.03%

Correlation

The correlation between SHUS and VFQY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between SHUS and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и VFQY

Секторы
SHUS
VFQY

Технологии

17.8%
25.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

12.1%
9.2%

Здравоохранение

11.8%
8.9%

Промышленность

10.5%
16.8%

Финансовые услуги

10.4%
18.9%

Энергетика

6.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.8%

Коммунальные услуги

5.9%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Технологии

SHUS
17.8%
VFQY
25.8%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
VFQY
13.3%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
VFQY
9.2%

Здравоохранение

SHUS
11.8%
VFQY
8.9%

Промышленность

SHUS
10.5%
VFQY
16.8%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
VFQY
18.9%

Энергетика

SHUS
6.4%
VFQY
2.2%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
VFQY
2.8%

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
VFQY

-

Недвижимость

SHUS
3.4%
VFQY

-

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
VFQY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

SHUS vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.50

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.18

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.21

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.19

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.54

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SHUS и VFQY

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-37.41%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.12%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-6.69%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.46%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и VFQY

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.60%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.51%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

13.49%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

18.33%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

20.87%

-8.27%

Сравнение комиссий SHUS и VFQY

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и VFQY

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.26%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and VFQY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (2.60%) compared to SHUS (2.27%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs VFQY's -37.41%.

On 1-year performance, VFQY leads with 20.07% vs 18.14% for SHUS. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFQY has performed better with a 20.07% return vs 18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

SHUS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.09% for VFQY.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Syntax Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.13% for VFQY.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор