Сравнение SHUS с RPAR
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while RPAR is a Global Allocation fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 12.75% for RPAR. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и RPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.77%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
RPAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.96K | $284.60K | $452.74K | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.77% | 17.91% | -8.86% |
Correlation
The correlation between SHUS and RPAR is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between SHUS and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. RPAR — Ранг доходности на риск
SHUS
RPAR
Сравнение SHUS c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.58 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 3.84 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и RPAR
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и RPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -30.16% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.10% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -5.14% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -11.45% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.33% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и RPAR
Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.74% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 8.60% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 10.61% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 12.52% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 12.65% | -0.24% |
Сравнение комиссий SHUS и RPAR
SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и RPAR
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RPAR в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.40% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and RPAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHUS has higher volatility (3.07%) compared to RPAR (2.74%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs RPAR's -30.16%.
On 1-year performance, SHUS leads with 19.20% vs 12.75% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 19.20% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.
RPAR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.21% for SHUS.
SHUS is categorized as Equity Hedged, while RPAR is Global Allocation. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.51% for RPAR.
SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и RPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор