PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с QCLR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. SHUS is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past year, SHUS returned 16.72% vs 7.72% for QCLR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.24%.

SHUS

1 день
0.58%
1 месяц
1.33%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.27%
1 год
16.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.20%
1 год
7.72%
3 года*
13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и QCLR

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		9.37%10.89%-2.65%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.24%11.27%5.52%

Correlation

The correlation between SHUS and QCLR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.52

The correlation between SHUS and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и QCLR

Секторы
SHUS
QCLR

Технологии

20.2%
58.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.4%

Здравоохранение

11.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

11.7%
6.4%

Промышленность

10.2%
2.6%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
14.3%

Энергетика

5.8%
0.5%

Коммунальные услуги

5.6%
1.2%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.0%

Технологии

SHUS
20.2%
QCLR
58.7%

Потребительский циклический сектор

SHUS
12.8%
QCLR
11.4%

Здравоохранение

SHUS
11.9%
QCLR
3.7%

Потребительский защитный сектор

SHUS
11.7%
QCLR
6.4%

Промышленность

SHUS
10.2%
QCLR
2.6%

Финансовые услуги

SHUS
10.0%
QCLR
0.2%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.0%
QCLR
14.3%

Энергетика

SHUS
5.8%
QCLR
0.5%

Коммунальные услуги

SHUS
5.6%
QCLR
1.2%

Недвижимость

SHUS
3.4%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

SHUS
2.5%
QCLR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с DFAU
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

SHUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.81

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.12

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.76

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

2.72

+5.85

SHUS vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и QCLR

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-21.77%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.22%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.49%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-6.13%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.85%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и QCLR

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.63%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

6.50%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

9.67%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

12.37%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

12.37%

+0.22%

Сравнение комиссий SHUS и QCLR

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и QCLR

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QCLR в 14.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.92%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.26%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and QCLR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (3.07%) compared to QCLR (1.63%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs QCLR's -21.77%.

On 1-year performance, SHUS leads with 16.72% vs 7.72% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 16.72% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

QCLR has the higher dividend yield at 14.92%, compared with 1.26% for SHUS.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Syntax Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.60% for QCLR.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор