Сравнение SHUS с PHDG
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. SHUS is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 19.13% for PHDG. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHUS показывает доходность 13.15%, а PHDG немного ниже – 12.66%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
PHDG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 5.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.56K | $636.87K | $916.04K | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 12.66% | 2.72% | -1.73% |
Correlation
The correlation between SHUS and PHDG is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SHUS
PHDG
Сравнение SHUS c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.83 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 8.59 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и PHDG
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -17.70% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.78% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.20% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -6.23% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.23% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и PHDG
Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеют волатильность 3.07% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.97% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 9.64% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 11.48% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 11.43% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 12.13% | +0.28% |
Сравнение комиссий SHUS и PHDG
SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и PHDG
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PHDG в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.65% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and PHDG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHUS has higher volatility (3.07%) compared to PHDG (2.97%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs PHDG's -17.70%.
On 1-year performance, SHUS leads with 19.20% vs 19.13% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 19.20% return vs 19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.
PHDG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.21% for SHUS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.39% for PHDG.
SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор