PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHUS с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с KSPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. SHUS is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 17.23% for KSPY. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 8.82%.

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%

KSPY

1 день
0.20%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
7.39%
С начала года
8.82%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KSPY

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
$1.75M$1.38M$1.16M

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

Сравнение доходности по годам SHUS и KSPY

2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		8.82%13.89%2.97%

Correlation

The correlation between SHUS and KSPY is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between SHUS and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и KSPY

Секторы
SHUS
KSPY

Технологии

15.9%
37.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
4.6%

Здравоохранение

12.7%
9.1%

Промышленность

10.7%
8.4%

Финансовые услуги

10.4%
11.7%

Коммунальные услуги

6.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.0%

Энергетика

6.0%
3.0%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Технологии

SHUS
15.9%
KSPY
37.9%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.2%
KSPY
9.6%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.8%
KSPY
4.6%

Здравоохранение

SHUS
12.7%
KSPY
9.1%

Промышленность

SHUS
10.7%
KSPY
8.4%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
KSPY
11.7%

Коммунальные услуги

SHUS
6.4%
KSPY
2.3%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.3%
KSPY
10.0%

Энергетика

SHUS
6.0%
KSPY
3.0%

Недвижимость

SHUS
3.5%
KSPY
1.9%

Сырьевые материалы

SHUS
2.2%
KSPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Hedged ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVC
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KOIDKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с PHDG

Доходность на риск

SHUS vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.28

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.30

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.88

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

19.31

-9.30

SHUS vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и KSPY

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-11.67%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.46%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-1.13%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.89%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и KSPY

Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.87%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

6.16%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

7.60%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

10.39%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

10.39%

+2.02%

Сравнение комиссий SHUS и KSPY

SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и KSPY

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности KSPY в 5.66%

ПозицияTTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.66%6.16%1.31%
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and KSPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (3.07%) compared to KSPY (1.87%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, SHUS leads with 19.20% vs 17.23% for KSPY. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 19.20% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.

KSPY has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.21% for SHUS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор