Сравнение SHUS с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
SHUS и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SHUS и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHUS и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.27% | 10.89% | -2.65% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
SHUS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и FAAR
SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
SHUS vs. FAAR — Ранг доходности на риск
SHUS
FAAR
Сравнение SHUS c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.00 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.69 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.57 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 7.53 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.00 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SHUS и FAAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и FAAR
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и FAAR
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHUS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -18.03% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -11.54% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.86% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -7.97% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.93% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и FAAR
Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.42%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHUS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.66% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 10.65% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 15.32% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.00% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 11.54% | +1.39% |