Сравнение SHUS с FMF
SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 17.10% vs 22.22% for FMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 10.96%.
SHUS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение доходности по годам SHUS и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 8.58% | 10.89% | -2.65% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 10.96% | 4.54% | 2.95% |
Correlation
The correlation between SHUS and FMF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. FMF — Ранг доходности на риск
SHUS
FMF
Сравнение SHUS c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 6.52 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 18.49 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.31 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.17 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и FMF
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -22.21% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -3.42% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.07% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -9.86% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.20% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и FMF
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.89% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.11% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 9.66% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 10.74% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 11.72% | +0.89% |
Сравнение комиссий SHUS и FMF
SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и FMF
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FMF в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 4.96% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.27% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and FMF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHUS has higher volatility (2.31%) compared to FMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs FMF's -22.21%.
On 1-year performance, FMF leads with 22.22% vs 17.10% for SHUS. On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMF has performed better with a 22.22% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.27% for SHUS.
They also come from different issuers: Syntax Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.95% for FMF.
FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор