PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHUS с FMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHUS и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 10.96%.


SHUS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и FMF


2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
8.58%10.89%-2.65%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
10.96%4.54%2.95%

Correlation

The correlation between SHUS and FMF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

SHUS vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHUSFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.52

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

18.49

-9.67

SHUS vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHUSFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.17

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SHUS и FMF

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и FMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHUSFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-22.21%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-3.42%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.07%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-9.86%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.20%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и FMF

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHUSFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.89%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.11%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.66%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

10.74%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

11.72%

+0.89%

Сравнение комиссий SHUS и FMF

SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и FMF

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FMF в 4.96%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
1.27%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SHUS and FMF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (2.31%) compared to FMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs FMF's -22.21%.

On 1-year performance, FMF leads with 22.22% vs 17.10% for SHUS. On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMF has performed better with a 22.22% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.27% for SHUS.

They also come from different issuers: Syntax Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.95% for FMF.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и FMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор