Сравнение SHUS с CEFS
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CEFS is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 21.19% for CEFS. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHUS показывает доходность 13.15%, а CEFS немного выше – 13.51%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
CEFS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.38M | $2.25M | $2.26M | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 13.51% | 16.67% | -0.23% |
Correlation
The correlation between SHUS and CEFS is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SHUS and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. CEFS — Ранг доходности на риск
SHUS
CEFS
Сравнение SHUS c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.75 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 12.84 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и CEFS
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -38.99% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -5.67% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.89% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.63% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.65% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и CEFS
Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 3.07% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.23% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 9.48% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 10.93% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 13.24% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 15.30% | -2.89% |
Сравнение комиссий SHUS и CEFS
SHUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и CEFS
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CEFS в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.19% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and CEFS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFS has higher volatility (3.23%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs CEFS's -38.99%.
On 1-year performance, CEFS leads with 21.19% vs 19.20% for SHUS. On fees, SHUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEFS has performed better with a 21.19% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 1.21% for SHUS.
SHUS is categorized as Equity Hedged, while CEFS is Actively Managed. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор