PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHUS с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с AMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 25.98% for AMOM. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 19.28%.

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%

AMOM

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
16.68%
С начала года
19.28%
1 год
25.98%
3 года*
22.85%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
Всё время*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
$168.78K$545.85K$368.98K

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

Сравнение доходности по годам SHUS и AMOM

2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		19.28%7.69%5.59%

Correlation

The correlation between SHUS and AMOM is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов SHUS и AMOM

Секторы
SHUS
AMOM

Технологии

15.9%
56.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.0%

Здравоохранение

12.7%
4.5%

Промышленность

10.7%
19.5%

Финансовые услуги

10.4%
6.2%

Коммунальные услуги

6.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.4%

Энергетика

6.0%
10.0%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Сырьевые материалы

2.2%
8.2%

Технологии

SHUS
15.9%
AMOM
56.7%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.2%
AMOM
1.1%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.8%
AMOM
5.0%

Здравоохранение

SHUS
12.7%
AMOM
4.5%

Промышленность

SHUS
10.7%
AMOM
19.5%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
AMOM
6.2%

Коммунальные услуги

SHUS
6.4%
AMOM
1.1%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.3%
AMOM
7.4%

Энергетика

SHUS
6.0%
AMOM
10.0%

Недвижимость

SHUS
3.5%
AMOM
1.9%

Сырьевые материалы

SHUS
2.2%
AMOM
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Hedged ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVC
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO

Доходность на риск

SHUS vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.93

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.38

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.45

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

5.19

+4.82

SHUS vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и AMOM

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-39.68%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-18.03%

+11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-9.99%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-10.72%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.02%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и AMOM

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

11.52%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

24.02%

-16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

28.18%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

25.07%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

25.62%

-13.21%

Сравнение комиссий SHUS и AMOM

SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и AMOM

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AMOM в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and AMOM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (11.52%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs AMOM's -39.68%.

On 1-year performance, AMOM leads with 25.98% vs 19.20% for SHUS. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMOM has performed better with a 25.98% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.

SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.03% for AMOM.

SHUS is categorized as Equity Hedged, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.75% for AMOM.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор