PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с ADME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both Hedge Fund funds. SHUS is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past year, SHUS returned 16.72% vs 16.02% for ADME. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 6.86%.

SHUS

1 день
0.58%
1 месяц
1.33%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.27%
1 год
16.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADME

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.86%
6 месяцев
5.48%
1 год
16.02%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и ADME

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		9.37%10.89%-2.65%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		6.86%10.28%1.64%

Correlation

The correlation between SHUS and ADME is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between SHUS and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с DFAU
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с PUTWADME с BRK-BADME с SPYADME с FTLSADME с JMOM

Доходность на риск

SHUS vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.51

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.13

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.15

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

8.85

-0.28

SHUS vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и ADME

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-27.49%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.49%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.39%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-7.89%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и ADME

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.57%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.64%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

10.71%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

13.00%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

14.45%

-1.86%

Сравнение комиссий SHUS и ADME

SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и ADME

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности ADME в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.38%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.26%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and ADME have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (4.57%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs ADME's -27.49%.

On 1-year performance, SHUS leads with 16.72% vs 16.02% for ADME. On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 16.72% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

SHUS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.38% for ADME.

They also come from different issuers: Syntax Advisors and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.79% for ADME.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор