Сравнение SHUS с ADME
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both Equity Hedged funds. SHUS is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 17.66% for ADME. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 11.18%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
ADME
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 9.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.18M | $769.48K | $797.09K | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 11.18% | 10.28% | 1.64% |
Correlation
The correlation between SHUS and ADME is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between SHUS and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. ADME — Ранг доходности на риск
SHUS
ADME
Сравнение SHUS c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.37 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 8.97 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и ADME
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -27.49% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -7.49% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.06% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -7.82% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и ADME
Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.81% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 9.10% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 11.12% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 13.06% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 14.47% | -2.06% |
Сравнение комиссий SHUS и ADME
И SHUS, и ADME имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и ADME
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ADME в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and ADME have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADME has higher volatility (3.81%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs ADME's -27.49%.
On 1-year performance, SHUS leads with 19.20% vs 17.66% for ADME. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 19.20% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHUS and ADME have the same expense ratio: 0.79% per year.
SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.35% for ADME.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aptus.
SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор