Сравнение SHSAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHSAX показывает доходность -4.62%, а WFSPX немного ниже – -4.63%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.92% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и WFSPX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
SHSAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SHSAX
WFSPX
Сравнение SHSAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.47 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.49 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.15 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.13 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и WFSPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и WFSPX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и WFSPX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -58.21% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -12.11% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -24.51% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -33.74% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -6.51% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -12.84% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.53% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и WFSPX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.41% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.17% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.44% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 18.21% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 16.88% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.00% | -1.46% |