PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с MXISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
12.47%
SHSAX
MXISX

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции MXISX по среднегодовой доходности: 2.89% против 1.98% соответственно.


SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

MXISX

С начала года

13.00%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

12.47%

1 год

25.96%

5 лет (среднегодовая)

3.99%

10 лет (среднегодовая)

1.98%

Основные характеристики


SHSAXMXISX
Коэф-т Шарпа0.641.28
Коэф-т Сортино0.891.93
Коэф-т Омега1.131.23
Коэф-т Кальмара0.370.88
Коэф-т Мартина2.596.41
Индекс Язвы3.06%4.05%
Дневная вол-ть12.30%20.26%
Макс. просадка-39.26%-53.77%
Текущая просадка-14.59%-10.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и MXISX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии MXISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SHSAX и MXISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.641.28
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.891.93
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.23
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.370.88
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.596.41
SHSAX
MXISX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MXISX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.28
SHSAX
MXISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и MXISX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности MXISX в 0.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
0.17%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.49%1.61%0.92%1.26%1.22%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и MXISX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки MXISX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.59%
-10.94%
SHSAX
MXISX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и MXISX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.19%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
7.52%
SHSAX
MXISX