PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHSAX с MXISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSAX с MXISX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHSAX или MXISX.

Корреляция

Корреляция между SHSAX и MXISX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHSAX:

-0.38

MXISX:

-0.30

Коэф-т Сортино

SHSAX:

-0.39

MXISX:

-0.21

Коэф-т Омега

SHSAX:

0.95

MXISX:

0.97

Коэф-т Кальмара

SHSAX:

-0.34

MXISX:

-0.18

Коэф-т Мартина

SHSAX:

-0.89

MXISX:

-0.60

Индекс Язвы

SHSAX:

6.07%

MXISX:

10.82%

Дневная вол-ть

SHSAX:

15.02%

MXISX:

24.52%

Макс. просадка

SHSAX:

-31.69%

MXISX:

-74.73%

Текущая просадка

SHSAX:

-13.45%

MXISX:

-26.14%

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у MXISX с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции MXISX по среднегодовой доходности: 6.44% против 0.18% соответственно.

SHSAX

С начала года

-3.19%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-5.66%

5 лет

4.95%

10 лет

6.44%

MXISX

С начала года

-9.90%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-6.95%

5 лет

6.27%

10 лет

0.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHSAX и MXISX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.

SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHSAX и MXISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHSAX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и MXISX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности MXISX в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		9.49%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%1.38%6.97%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		0.87%0.78%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.50%1.61%0.91%1.26%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и MXISX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки MXISX в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и MXISX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 6.52%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...