PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с MXISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXMXISX
Дох-ть с нач. г.7.22%14.33%
Дох-ть за 1 год12.04%32.07%
Дох-ть за 3 года-3.41%-3.40%
Дох-ть за 5 лет2.70%3.89%
Дох-ть за 10 лет3.49%2.19%
Коэф-т Шарпа1.021.49
Коэф-т Сортино1.352.24
Коэф-т Омега1.201.27
Коэф-т Кальмара0.520.93
Коэф-т Мартина4.597.77
Индекс Язвы2.67%4.00%
Дневная вол-ть11.97%20.95%
Макс. просадка-39.26%-53.77%
Текущая просадка-12.46%-9.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SHSAX и MXISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и MXISX

С начала года, SHSAX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции MXISX по среднегодовой доходности: 3.49% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
14.43%
SHSAX
MXISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и MXISX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии MXISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.59
MXISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXISX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MXISX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MXISX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MXISX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MXISX, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.77

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и MXISX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MXISX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.49
SHSAX
MXISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и MXISX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности MXISX в 0.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
0.17%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.49%1.61%0.92%1.26%1.22%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и MXISX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки MXISX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-9.88%
SHSAX
MXISX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и MXISX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.19%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
7.31%
SHSAX
MXISX