Сравнение SHSAX с DLHIX
SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) and DLHIX (Delaware Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHSAX returned 10.05%/yr vs 11.39%/yr for DLHIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SHSAX charges 1.09%/yr vs 0.98%/yr for DLHIX.
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и DLHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у DLHIX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям DLHIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.39% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 10.05%
DLHIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам SHSAX и DLHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -1.61% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
DLHIX Delaware Healthcare Fund | -0.04% | 22.27% | 8.76% | 5.42% | -0.99% | 5.48% | 12.02% | 31.82% | -0.59% | 32.29% |
Correlation
The correlation between SHSAX and DLHIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between SHSAX and DLHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHSAX vs. DLHIX — Ранг доходности на риск
SHSAX
DLHIX
Сравнение SHSAX c DLHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHSAX | DLHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.68 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 7.74 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и DLHIX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке DLHIX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и DLHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHSAX | DLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -34.64% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -10.30% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -19.79% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -19.79% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -25.60% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -3.69% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -5.55% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.55% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и DLHIX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеют волатильность 5.09% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHSAX | DLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.32% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 12.27% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 16.84% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.02% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.95% | -1.38% |
Сравнение комиссий SHSAX и DLHIX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DLHIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и DLHIX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности DLHIX в 11.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | 11.16% | 11.16% | 14.00% | 6.97% | 9.16% | 5.41% | 6.19% | 7.63% | 2.11% | 3.23% | 8.20% | 7.90% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 10.81% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
SHSAX and DLHIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLHIX has higher volatility (5.32%) compared to SHSAX (5.09%). In terms of maximum drawdown, SHSAX dropped -35.49% vs DLHIX's -34.64%.
DLHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHSAX и DLHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор