PortfoliosLab logo
Сравнение SHSAX с DLHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHSAX и DLHIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SHSAX и DLHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHSAX:

-0.40

DLHIX:

-0.19

Коэф-т Сортино

SHSAX:

-0.53

DLHIX:

-0.24

Коэф-т Омега

SHSAX:

0.93

DLHIX:

0.97

Коэф-т Кальмара

SHSAX:

-0.46

DLHIX:

-0.23

Коэф-т Мартина

SHSAX:

-1.09

DLHIX:

-0.53

Индекс Язвы

SHSAX:

6.80%

DLHIX:

8.39%

Дневная вол-ть

SHSAX:

15.78%

DLHIX:

17.25%

Макс. просадка

SHSAX:

-31.69%

DLHIX:

-34.64%

Текущая просадка

SHSAX:

-14.36%

DLHIX:

-15.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHSAX показывает доходность -4.21%, а DLHIX немного ниже – -4.37%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям DLHIX по среднегодовой доходности: 7.11% против 7.76% соответственно.


SHSAX

С начала года

-4.21%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-6.31%

3 года

1.95%

5 лет

4.24%

10 лет

7.11%

DLHIX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-8.50%

1 год

-3.30%

3 года

4.42%

5 лет

4.23%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Delaware Healthcare Fund

Сравнение комиссий SHSAX и DLHIX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DLHIX в 0.98%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHSAX и DLHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DLHIX
Ранг риск-скорректированной доходности DLHIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHSAX c DLHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DLHIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и DLHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и DLHIX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности DLHIX в 14.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
9.59%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%6.97%
DLHIX
Delaware Healthcare Fund
14.64%14.00%6.10%9.16%5.41%5.75%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%11.16%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и DLHIX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки DLHIX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и DLHIX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и DLHIX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 6.85%, в то время как у Delaware Healthcare Fund (DLHIX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...