PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с DLHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXDLHIX
Дох-ть с нач. г.7.22%15.54%
Дох-ть за 1 год12.04%18.92%
Дох-ть за 3 года-3.41%-0.39%
Дох-ть за 5 лет2.70%2.47%
Дох-ть за 10 лет3.49%3.97%
Коэф-т Шарпа1.021.42
Коэф-т Сортино1.351.90
Коэф-т Омега1.201.26
Коэф-т Кальмара0.520.92
Коэф-т Мартина4.597.18
Индекс Язвы2.67%2.71%
Дневная вол-ть11.97%13.75%
Макс. просадка-39.26%-37.64%
Текущая просадка-12.46%-5.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHSAX и DLHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и DLHIX

С начала года, SHSAX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у DLHIX с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям DLHIX по среднегодовой доходности: 3.49% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
5.62%
SHSAX
DLHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и DLHIX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DLHIX в 0.98%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии DLHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c DLHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.59
DLHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLHIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DLHIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DLHIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DLHIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DLHIX, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.18

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и DLHIX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLHIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и DLHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.42
SHSAX
DLHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и DLHIX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DLHIX в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
DLHIX
Delaware Healthcare Fund
0.75%0.87%0.25%0.16%0.44%0.10%0.91%3.23%1.27%1.12%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и DLHIX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, примерно равная максимальной просадке DLHIX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и DLHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-5.89%
SHSAX
DLHIX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и DLHIX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеют волатильность 3.19% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
3.09%
SHSAX
DLHIX