PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с DLHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и DLHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
2.28%
SHSAX
DLHIX

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у DLHIX с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям DLHIX по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.43% соответственно.


SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

DLHIX

С начала года

10.90%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

2.28%

1 год

14.29%

5 лет (среднегодовая)

0.91%

10 лет (среднегодовая)

3.43%

Основные характеристики


SHSAXDLHIX
Коэф-т Шарпа0.641.07
Коэф-т Сортино0.891.46
Коэф-т Омега1.131.20
Коэф-т Кальмара0.370.71
Коэф-т Мартина2.594.59
Индекс Язвы3.06%3.30%
Дневная вол-ть12.30%14.14%
Макс. просадка-39.26%-37.64%
Текущая просадка-14.59%-9.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и DLHIX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DLHIX в 0.98%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии DLHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHSAX и DLHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c DLHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.641.07
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.891.46
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.20
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.370.71
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.594.59
SHSAX
DLHIX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DLHIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и DLHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.07
SHSAX
DLHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и DLHIX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DLHIX в 0.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
DLHIX
Delaware Healthcare Fund
0.79%0.87%0.25%0.16%0.44%0.10%0.91%3.23%1.27%1.12%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и DLHIX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, примерно равная максимальной просадке DLHIX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и DLHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.59%
-9.66%
SHSAX
DLHIX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и DLHIX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.19%, в то время как у Delaware Healthcare Fund (DLHIX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.99%
SHSAX
DLHIX