PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с PHRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
23.77%
SHSAX
PHRAX

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 2.89% против 6.80% соответственно.


SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

PHRAX

С начала года

17.48%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

23.77%

1 год

30.30%

5 лет (среднегодовая)

6.79%

10 лет (среднегодовая)

6.80%

Основные характеристики


SHSAXPHRAX
Коэф-т Шарпа0.641.92
Коэф-т Сортино0.892.64
Коэф-т Омега1.131.33
Коэф-т Кальмара0.371.16
Коэф-т Мартина2.598.18
Индекс Язвы3.06%3.70%
Дневная вол-ть12.30%15.75%
Макс. просадка-39.26%-73.50%
Текущая просадка-14.59%-3.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и PHRAX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.


PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
График комиссии PHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SHSAX и PHRAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.641.92
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.892.64
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.33
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.371.16
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.598.18
SHSAX
PHRAX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.92
SHSAX
PHRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и PHRAX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PHRAX в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
1.75%2.23%1.41%1.30%1.93%2.07%1.58%1.96%1.90%1.58%1.13%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и PHRAX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и PHRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.59%
-3.96%
SHSAX
PHRAX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и PHRAX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.19%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.58%
SHSAX
PHRAX