PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с PHRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXPHRAX
Дох-ть с нач. г.6.83%15.78%
Дох-ть за 1 год11.80%28.97%
Дох-ть за 3 года-3.43%0.23%
Дох-ть за 5 лет2.13%6.28%
Дох-ть за 10 лет3.44%6.83%
Коэф-т Шарпа1.052.16
Коэф-т Сортино1.383.05
Коэф-т Омега1.211.38
Коэф-т Кальмара0.561.33
Коэф-т Мартина4.579.64
Индекс Язвы2.73%3.69%
Дневная вол-ть11.92%16.48%
Макс. просадка-39.26%-73.50%
Текущая просадка-12.77%-5.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SHSAX и PHRAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и PHRAX

С начала года, SHSAX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.44% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
18.26%
SHSAX
PHRAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и PHRAX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.


PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
График комиссии PHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.57
PHRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHRAX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHRAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHRAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHRAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHRAX, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.64

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и PHRAX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
2.16
SHSAX
PHRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и PHRAX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PHRAX в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
1.77%2.23%1.41%1.30%1.93%2.07%1.58%1.96%1.90%1.58%1.13%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и PHRAX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и PHRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.77%
-5.35%
SHSAX
PHRAX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и PHRAX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.22%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
5.01%
SHSAX
PHRAX