Сравнение SHSAX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -3.95% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.03% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 10.05% против 5.56% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.05%
PHRAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и PHRAX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
SHSAX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
SHSAX
PHRAX
Сравнение SHSAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 1.61 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и PHRAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и PHRAX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности PHRAX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.07% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.63% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и PHRAX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -72.56% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -9.03% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -33.51% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -42.00% | +13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.65% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -11.42% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.15% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и PHRAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.59% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.17% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.52% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.09% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.97% | -4.43% |