PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHSAX с PHRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSAX с PHRAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHSAX или PHRAX.

Корреляция

Корреляция между SHSAX и PHRAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHSAX:

-0.38

PHRAX:

0.38

Коэф-т Сортино

SHSAX:

-0.39

PHRAX:

0.67

Коэф-т Омега

SHSAX:

0.95

PHRAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SHSAX:

-0.34

PHRAX:

0.15

Коэф-т Мартина

SHSAX:

-0.89

PHRAX:

0.90

Индекс Язвы

SHSAX:

6.07%

PHRAX:

9.13%

Дневная вол-ть

SHSAX:

15.02%

PHRAX:

19.45%

Макс. просадка

SHSAX:

-31.69%

PHRAX:

-73.50%

Текущая просадка

SHSAX:

-13.45%

PHRAX:

-49.81%

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 6.44% против -5.66% соответственно.

SHSAX

С начала года

-3.19%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-5.66%

5 лет

4.95%

10 лет

6.44%

PHRAX

С начала года

-0.80%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-12.09%

1 год

7.54%

5 лет

2.78%

10 лет

-5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHSAX и PHRAX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHSAX и PHRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг риск-скорректированной доходности PHRAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHSAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и PHRAX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности PHRAX в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		9.49%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%1.38%6.97%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		2.00%1.88%2.23%1.41%1.30%1.93%2.07%1.58%1.96%1.90%1.58%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и PHRAX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и PHRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и PHRAX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...