Сравнение SHSAX с MXDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и MXDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и MXDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 9.98% против 4.93% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и MXDPX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.
Доходность на риск
SHSAX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск
SHSAX
MXDPX
Сравнение SHSAX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | MXDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.49 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.47 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 5.70 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.13 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и MXDPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и MXDPX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности MXDPX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и MXDPX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -39.33% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -5.89% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -20.55% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -20.55% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -3.79% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -14.02% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.52% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и MXDPX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.87% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 5.14% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 8.41% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 9.03% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 8.87% | +7.67% |