PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с MXDPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXMXDPX
Дох-ть с нач. г.7.22%7.73%
Дох-ть за 1 год12.04%15.37%
Дох-ть за 3 года-3.41%0.84%
Дох-ть за 5 лет2.70%4.66%
Дох-ть за 10 лет3.49%3.55%
Коэф-т Шарпа1.022.29
Коэф-т Сортино1.353.42
Коэф-т Омега1.201.47
Коэф-т Кальмара0.521.28
Коэф-т Мартина4.5916.46
Индекс Язвы2.67%0.91%
Дневная вол-ть11.97%6.53%
Макс. просадка-39.26%-20.00%
Текущая просадка-12.46%-1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SHSAX и MXDPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и MXDPX

С начала года, SHSAX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHSAX имеют среднегодовую доходность 3.49%, а акции MXDPX немного впереди с 3.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
5.08%
SHSAX
MXDPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и MXDPX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии MXDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.59
MXDPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXDPX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MXDPX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MXDPX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MXDPX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MXDPX, с текущим значением в 16.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.76

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и MXDPX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MXDPX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и MXDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.33
SHSAX
MXDPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и MXDPX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MXDPX в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
4.12%5.30%7.55%4.01%2.38%7.39%7.84%3.73%1.79%2.68%3.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и MXDPX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки MXDPX в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-1.07%
SHSAX
MXDPX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и MXDPX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
1.31%
SHSAX
MXDPX