PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с MXDPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и MXDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
2.69%
SHSAX
MXDPX

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 2.89% против 1.15% соответственно.


SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

MXDPX

С начала года

6.20%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.69%

1 год

10.04%

5 лет (среднегодовая)

2.12%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

Основные характеристики


SHSAXMXDPX
Коэф-т Шарпа0.641.55
Коэф-т Сортино0.892.19
Коэф-т Омега1.131.31
Коэф-т Кальмара0.370.66
Коэф-т Мартина2.598.80
Индекс Язвы3.06%1.14%
Дневная вол-ть12.30%6.48%
Макс. просадка-39.26%-21.78%
Текущая просадка-14.59%-6.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и MXDPX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии MXDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SHSAX и MXDPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.641.55
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.892.19
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.31
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.370.66
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.598.80
SHSAX
MXDPX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MXDPX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и MXDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.55
SHSAX
MXDPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и MXDPX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MXDPX в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
1.43%3.11%1.89%3.15%1.15%1.92%3.10%2.49%1.79%2.68%3.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и MXDPX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки MXDPX в -21.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.59%
-6.60%
SHSAX
MXDPX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и MXDPX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
1.40%
SHSAX
MXDPX