PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHSAX с MXMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHSAX и MXMGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SHSAX с MXMGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHSAX или MXMGX.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHSAX:

-0.32

MXMGX:

0.11

Коэф-т Сортино

SHSAX:

-0.37

MXMGX:

0.21

Коэф-т Омега

SHSAX:

0.95

MXMGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SHSAX:

-0.34

MXMGX:

0.04

Коэф-т Мартина

SHSAX:

-0.80

MXMGX:

0.13

Индекс Язвы

SHSAX:

6.91%

MXMGX:

7.33%

Дневная вол-ть

SHSAX:

15.75%

MXMGX:

20.65%

Макс. просадка

SHSAX:

-31.69%

MXMGX:

-55.14%

Текущая просадка

SHSAX:

-13.66%

MXMGX:

-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у MXMGX с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям MXMGX по среднегодовой доходности: 7.25% против 8.75% соответственно.

SHSAX

С начала года

-3.43%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-6.25%

3 года

2.71%

5 лет

4.41%

10 лет

7.25%

MXMGX

С начала года

-3.24%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-8.11%

1 год

2.29%

3 года

6.86%

5 лет

7.57%

10 лет

8.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Сравнение комиссий SHSAX и MXMGX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXMGX в 1.02%.

SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHSAX и MXMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHSAX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MXMGX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и MXMGX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности MXMGX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		9.51%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%6.97%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		3.78%3.66%2.65%2.66%4.92%2.74%2.19%6.20%5.48%3.88%8.09%13.27%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и MXMGX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки MXMGX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXMGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и MXMGX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...