PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с MXMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXMXMGX
Дох-ть с нач. г.7.22%11.40%
Дох-ть за 1 год12.04%23.79%
Дох-ть за 3 года-3.41%-2.28%
Дох-ть за 5 лет2.70%5.98%
Дох-ть за 10 лет3.49%5.36%
Коэф-т Шарпа1.021.75
Коэф-т Сортино1.352.41
Коэф-т Омега1.201.31
Коэф-т Кальмара0.520.89
Коэф-т Мартина4.598.07
Индекс Язвы2.67%3.01%
Дневная вол-ть11.97%13.82%
Макс. просадка-39.26%-35.88%
Текущая просадка-12.46%-9.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHSAX и MXMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и MXMGX

С начала года, SHSAX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у MXMGX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям MXMGX по среднегодовой доходности: 3.49% против 5.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
7.24%
SHSAX
MXMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и MXMGX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXMGX в 1.02%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии MXMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.59
MXMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MXMGX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MXMGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MXMGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MXMGX, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.07

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и MXMGX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MXMGX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.75
SHSAX
MXMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и MXMGX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как MXMGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.02%0.18%0.00%0.01%0.10%0.31%0.05%0.02%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и MXMGX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки MXMGX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-9.00%
SHSAX
MXMGX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и MXMGX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.19%, в то время как у Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
3.65%
SHSAX
MXMGX