PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHSAX с MXMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSAX с MXMGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHSAX или MXMGX.

Корреляция

Корреляция между SHSAX и MXMGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHSAX:

-0.38

MXMGX:

-0.26

Коэф-т Сортино

SHSAX:

-0.39

MXMGX:

-0.22

Коэф-т Омега

SHSAX:

0.95

MXMGX:

0.97

Коэф-т Кальмара

SHSAX:

-0.34

MXMGX:

-0.17

Коэф-т Мартина

SHSAX:

-0.89

MXMGX:

-0.58

Индекс Язвы

SHSAX:

6.07%

MXMGX:

8.55%

Дневная вол-ть

SHSAX:

15.02%

MXMGX:

19.96%

Макс. просадка

SHSAX:

-31.69%

MXMGX:

-60.97%

Текущая просадка

SHSAX:

-13.45%

MXMGX:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у MXMGX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции MXMGX по среднегодовой доходности: 6.44% против 4.22% соответственно.

SHSAX

С начала года

-3.19%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-5.66%

5 лет

4.95%

10 лет

6.44%

MXMGX

С начала года

-5.71%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-5.28%

5 лет

4.97%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHSAX и MXMGX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXMGX в 1.02%.

SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHSAX и MXMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHSAX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MXMGX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и MXMGX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности MXMGX в 3.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		9.49%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%1.38%6.97%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		3.88%3.66%2.65%2.66%4.92%2.74%2.19%6.20%4.53%0.05%0.02%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и MXMGX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и MXMGX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеют волатильность 6.52% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...