PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с MXMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.33%
3.03%
SHSAX
MXMGX

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у MXMGX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям MXMGX по среднегодовой доходности: 2.78% против 4.97% соответственно.


SHSAX

С начала года

2.52%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-5.34%

1 год

6.70%

5 лет (среднегодовая)

1.14%

10 лет (среднегодовая)

2.78%

MXMGX

С начала года

9.22%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

3.03%

1 год

17.04%

5 лет (среднегодовая)

5.31%

10 лет (среднегодовая)

4.97%

Основные характеристики


SHSAXMXMGX
Коэф-т Шарпа0.601.31
Коэф-т Сортино0.831.80
Коэф-т Омега1.121.23
Коэф-т Кальмара0.340.75
Коэф-т Мартина2.505.86
Индекс Язвы2.94%3.03%
Дневная вол-ть12.25%13.60%
Макс. просадка-39.26%-35.88%
Текущая просадка-16.29%-10.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и MXMGX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXMGX в 1.02%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии MXMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHSAX и MXMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.601.31
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.831.80
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.23
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.340.75
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.505.86
SHSAX
MXMGX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа MXMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
1.31
SHSAX
MXMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и MXMGX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как MXMGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.26%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.02%0.18%0.00%0.01%0.10%0.31%0.05%0.02%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и MXMGX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки MXMGX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.29%
-10.78%
SHSAX
MXMGX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и MXMGX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.87%, в то время как у Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
4.14%
SHSAX
MXMGX