PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с ALARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
20.83%
SHSAX
ALARX

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью 48.34%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 2.89% против 4.95% соответственно.


SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

ALARX

С начала года

48.34%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

20.83%

1 год

42.04%

5 лет (среднегодовая)

5.95%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

Основные характеристики


SHSAXALARX
Коэф-т Шарпа0.641.95
Коэф-т Сортино0.892.43
Коэф-т Омега1.131.36
Коэф-т Кальмара0.371.09
Коэф-т Мартина2.599.98
Индекс Язвы3.06%4.18%
Дневная вол-ть12.30%21.40%
Макс. просадка-39.26%-69.38%
Текущая просадка-14.59%-5.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и ALARX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.


ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
График комиссии ALARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SHSAX и ALARX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.641.95
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.892.43
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.36
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.371.09
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.599.98
SHSAX
ALARX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.95
SHSAX
ALARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и ALARX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ALARX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и ALARX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.59%
-5.52%
SHSAX
ALARX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и ALARX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.19%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
6.35%
SHSAX
ALARX