Сравнение SHSAX с ALARX

С начала года, SHSAX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 3.02% против 5.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как ALARX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.89%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.