PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с ALARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXALARX
Дох-ть с нач. г.6.83%47.86%
Дох-ть за 1 год11.80%43.40%
Дох-ть за 3 года-3.43%-1.68%
Дох-ть за 5 лет2.13%6.08%
Дох-ть за 10 лет3.44%5.18%
Коэф-т Шарпа1.052.17
Коэф-т Сортино1.382.66
Коэф-т Омега1.211.40
Коэф-т Кальмара0.561.21
Коэф-т Мартина4.5711.07
Индекс Язвы2.73%4.18%
Дневная вол-ть11.92%21.28%
Макс. просадка-39.26%-69.38%
Текущая просадка-12.77%-5.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SHSAX и ALARX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и ALARX

С начала года, SHSAX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью 47.86%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 3.44% против 5.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
22.15%
SHSAX
ALARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и ALARX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.


ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
График комиссии ALARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.57
ALARX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALARX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALARX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALARX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALARX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALARX, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.07

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и ALARX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
2.17
SHSAX
ALARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и ALARX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как ALARX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и ALARX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.77%
-5.83%
SHSAX
ALARX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и ALARX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.22%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
5.72%
SHSAX
ALARX