PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с FSHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и FSHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
1.58%
SHSAX
FSHCX

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у FSHCX с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям FSHCX по среднегодовой доходности: 2.89% против 4.40% соответственно.


SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

FSHCX

С начала года

-6.81%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

1.58%

1 год

-5.01%

5 лет (среднегодовая)

4.71%

10 лет (среднегодовая)

4.40%

Основные характеристики


SHSAXFSHCX
Коэф-т Шарпа0.64-0.31
Коэф-т Сортино0.89-0.32
Коэф-т Омега1.130.96
Коэф-т Кальмара0.37-0.29
Коэф-т Мартина2.59-0.72
Индекс Язвы3.06%6.95%
Дневная вол-ть12.30%16.17%
Макс. просадка-39.26%-57.77%
Текущая просадка-14.59%-13.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и FSHCX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSHCX в 0.71%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHSAX и FSHCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.64-0.31
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89-0.32
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.130.96
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.37-0.29
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.59-0.72
SHSAX
FSHCX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FSHCX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и FSHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
-0.31
SHSAX
FSHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и FSHCX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FSHCX в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.38%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%5.98%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и FSHCX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки FSHCX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и FSHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.59%
-13.73%
SHSAX
FSHCX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и FSHCX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
6.08%
SHSAX
FSHCX