PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с FSHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXFSHCX
Дох-ть с нач. г.7.22%-7.50%
Дох-ть за 1 год12.04%-4.67%
Дох-ть за 3 года-3.41%-3.57%
Дох-ть за 5 лет2.70%5.71%
Дох-ть за 10 лет3.49%4.70%
Коэф-т Шарпа1.02-0.25
Коэф-т Сортино1.35-0.24
Коэф-т Омега1.200.97
Коэф-т Кальмара0.52-0.22
Коэф-т Мартина4.59-0.58
Индекс Язвы2.67%6.64%
Дневная вол-ть11.97%15.36%
Макс. просадка-39.26%-57.77%
Текущая просадка-12.46%-14.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHSAX и FSHCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и FSHCX

С начала года, SHSAX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у FSHCX с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям FSHCX по среднегодовой доходности: 3.49% против 4.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
-0.20%
SHSAX
FSHCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и FSHCX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSHCX в 0.71%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.59
FSHCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSHCX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSHCX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSHCX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSHCX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSHCX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.64

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и FSHCX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FSHCX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и FSHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
-0.28
SHSAX
FSHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и FSHCX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FSHCX в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.39%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%5.98%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и FSHCX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки FSHCX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и FSHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-14.37%
SHSAX
FSHCX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и FSHCX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
5.53%
SHSAX
FSHCX