Сравнение SHSAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.97% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и VTMFX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
SHSAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SHSAX
VTMFX
Сравнение SHSAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.34 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.94 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.73 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 8.12 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.34 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.82 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и VTMFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и VTMFX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и VTMFX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -28.49% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -6.82% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -17.40% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -21.87% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -4.00% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.57% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.45% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и VTMFX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.86% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 4.82% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 8.55% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 8.51% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 9.10% | +7.44% |