PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSAX с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHSAX с VGHCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) and VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHSAX returned 9.11%/yr vs 8.79%/yr for VGHCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SHSAX charges 1.09%/yr vs 0.30%/yr for VGHCX.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у VGHCX с доходностью -4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHSAX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции VGHCX немного отстают с 8.79%.

SHSAX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.02%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.73%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.74%
10 лет*
9.11%

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHSAX и VGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-5.45%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%

Correlation

The correlation between SHSAX and VGHCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.91

The correlation between SHSAX and VGHCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXDPXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCX
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX

Доходность на риск

SHSAX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSAX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSAXVGHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.08

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.67

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.73

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

4.60

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSAX vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGHCX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSAXVGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.92

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и VGHCX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и VGHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSAXVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-36.93%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-9.20%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-16.08%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-16.95%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-27.18%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-7.61%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.25%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.44%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и VGHCX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSAXVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.79%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.35%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

14.75%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

18.21%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.64%

-1.11%

Сравнение комиссий SHSAX и VGHCX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и VGHCX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности VGHCX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.25%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SHSAX and VGHCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHSAX has higher volatility (4.16%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, SHSAX dropped -35.49% vs VGHCX's -36.93%.

VGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHSAX и VGHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор