Сравнение SHRT с ZIVB
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Both charge a 1.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -1.79% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SHRT
ZIVB
Сравнение SHRT c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и ZIVB
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | 0.00% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | 0.00% | -25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | 0.00% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 0.00% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 0.00% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 0.00% | +12.78% |
Сравнение комиссий SHRT и ZIVB
И SHRT, и ZIVB имеют комиссию равную 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и ZIVB
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 1.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRT and ZIVB have the same expense ratio: 1.35% per year.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: Gotham and Volatility Shares.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор