PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с ZIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRT с ZIVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).

SHRT и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRT и ZIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и ZIVB

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		-10.43%-10.71%9.27%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SCHGSHRT с SOXLSHRT с QLD
Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX

Сравнение комиссий SHRT и ZIVB

И SHRT, и ZIVB имеют комиссию равную 1.35%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Доходность на риск

SHRT vs. ZIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c ZIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTZIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.39

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-0.35

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.49

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-1.13

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. ZIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTZIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.34

-0.70

Корреляция

Корреляция между SHRT и ZIVB составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и ZIVB

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%

TTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и ZIVB

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и ZIVB.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRTZIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-37.25%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-22.85%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-28.65%

+15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-12.83%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

10.00%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и ZIVB

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRTZIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.39%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.82%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

29.53%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

29.89%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

29.89%

-17.23%