Сравнение SHRT с UVXY
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). SHRT is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs -72.91% for UVXY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -37.37%
- 1 год
- -72.91%
- 3 года*
- -64.55%
- 5 лет*
- -67.90%
- 10 лет*
- -72.67%
Сравнение доходности по годам SHRT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -19.06% | -65.32% | -50.90% | -34.88% |
Correlation
The correlation between SHRT and UVXY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between SHRT and UVXY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SHRT
UVXY
Сравнение SHRT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.97 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | -1.31 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.67 | -0.87 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.68 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и UVXY
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -100.00% | +74.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -75.22% | +52.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -100.00% | +74.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -98.55% | +90.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 55.63% | -45.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и UVXY
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 11.77% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 62.64% | -51.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 84.42% | -71.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 103.85% | -91.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 113.82% | -101.04% |
Сравнение комиссий SHRT и UVXY
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и UVXY
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and UVXY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (11.77%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.72% vs -72.91% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.72% return vs -72.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for UVXY.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for UVXY.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор