PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRT с TSLZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).

SHRT и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRT и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и TSLZ

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		33.84%-75.98%-88.79%-26.59%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 33.84%.

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
-9.26%
1 месяц
13.19%
С начала года
33.84%
6 месяцев
11.47%
1 год
-80.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SCHGSHRT с SOXLSHRT с QLD
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Сравнение комиссий SHRT и TSLZ

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

SHRT vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.74

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-1.20

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.85

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.89

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-1.03

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.65

+0.29

Корреляция

Корреляция между SHRT и TSLZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и TSLZ

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TSLZ в 0.51%

TTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.51%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и TSLZ

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TSLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRTTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-99.11%

+80.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-90.53%

+72.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-98.59%

+85.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-73.67%

+66.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

77.94%

-68.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и TSLZ

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRTTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

22.72%

-16.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

58.17%

-47.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

110.01%

-95.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

119.13%

-106.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

119.13%

-106.47%