Сравнение SHRT с TSLZ
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs -50.04% for TSLZ. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $281.69K | $135.53K | $63.65K | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам SHRT и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -26.32% |
Correlation
The correlation between SHRT and TSLZ is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SHRT
TSLZ
Сравнение SHRT c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.76 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.96 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и TSLZ
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -99.11% | +71.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -66.21% | +45.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -98.58% | +74.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -76.69% | +67.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 55.44% | -45.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и TSLZ
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 32.24%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 32.24% | -28.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 67.51% | -55.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 91.78% | -77.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 117.53% | -104.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 117.53% | -104.53% |
Сравнение комиссий SHRT и TSLZ
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и TSLZ
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TSLZ в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and TSLZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SHRT leads with -15.29% vs -50.04% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -15.29% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and T-Rex. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор