PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRT с TSLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

SHRT и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRT и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и TSLT

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-36.32%-29.49%54.17%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -36.32%.

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
9.18%
1 месяц
-16.84%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-40.73%
1 год
30.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SCHGSHRT с SOXLSHRT с QLD
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR

Сравнение комиссий SHRT и TSLT

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

SHRT vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.28

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.21

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.50

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

1.06

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.28

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.06

-0.30

Корреляция

Корреляция между SHRT и TSLT составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и TSLT

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и TSLT

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRTTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-83.16%

+64.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-51.40%

+33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-69.07%

+56.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-49.13%

+41.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

24.16%

-14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и TSLT

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRTTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

22.37%

-16.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

59.16%

-48.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

110.56%

-95.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

119.13%

-106.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

119.13%

-106.47%