PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с TSLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while TSLT is a Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%). SHRT is actively managed, while TSLT is passively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs 4.09% for TSLT. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -37.06%.

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.96%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-37.06%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и TSLT

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%-0.91%-1.44%-5.51%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-37.06%-29.49%54.17%22.36%

Correlation

The correlation between SHRT and TSLT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов SHRT и TSLT

Секторы
SHRT
TSLT

Сырьевые материалы

18.1%

-

Технологии

17.3%

-

Промышленность

12.6%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Энергетика

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

SHRT
18.1%
TSLT

-

Технологии

SHRT
17.3%
TSLT

-

Промышленность

SHRT
12.6%
TSLT

-

Здравоохранение

SHRT
10.7%
TSLT

-

Энергетика

SHRT
8.7%
TSLT

-

Потребительский циклический сектор

SHRT
8.6%
TSLT
100.0%

Потребительский защитный сектор

SHRT
3.6%
TSLT

-

Коммуникационные услуги

SHRT
3.0%
TSLT

-

Финансовые услуги

SHRT
3.0%
TSLT

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
TSLT

-

Недвижимость

SHRT

-

TSLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с tsll

Доходность на риск

SHRT vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
0.05

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
0.71

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.07

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

0.14

-1.99

SHRT vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и TSLT

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-83.16%

+55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-55.08%

+33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-69.43%

+45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-51.02%

+42.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

29.32%

-19.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и TSLT

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.37%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

33.60%

-28.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

62.21%

-50.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

89.08%

-75.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

116.95%

-103.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

116.95%

-103.98%

Сравнение комиссий SHRT и TSLT

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и TSLT

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and TSLT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (33.60%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, TSLT leads with 4.09% vs -17.31% for SHRT. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 4.09% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TSLT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while TSLT is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gotham and T-Rex. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.05% for TSLT.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор