PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с TSLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while TSLT is a Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%). SHRT is actively managed, while TSLT is passively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs -25.29% for TSLT. Their -0.34 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -59.36%.

SHRT

1 день
0.54%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-11.84%
С начала года
-14.90%
1 год
-15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.43%

TSLT

1 день
-3.60%
1 месяц
-44.45%
6 месяцев
-48.75%
С начала года
-59.36%
1 год
-25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHRT

Gotham Short Strategies ETF
$281.69K$135.53K$63.65K

TSLT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
$37.13M$36.47M$52.40M

Сравнение доходности по годам SHRT и TSLT

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-14.90%-0.91%-1.44%-5.51%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-59.36%-29.49%54.17%22.36%

Correlation

The correlation between SHRT and TSLT is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов SHRT и TSLT

Секторы
SHRT
TSLT

Сырьевые материалы

18.3%

-

Технологии

17.0%

-

Промышленность

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
100.0%

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

SHRT
18.3%
TSLT

-

Технологии

SHRT
17.0%
TSLT

-

Промышленность

SHRT
13.5%
TSLT

-

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.7%
TSLT
100.0%

Здравоохранение

SHRT
10.4%
TSLT

-

Потребительский защитный сектор

SHRT
6.7%
TSLT

-

Энергетика

SHRT
5.4%
TSLT

-

Коммуникационные услуги

SHRT
2.1%
TSLT

-

Финансовые услуги

SHRT
1.2%
TSLT

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
TSLT

-

Недвижимость

SHRT

-

TSLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с EEVSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с YCSSHRT с BRKD
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с SOXL

Доходность на риск

SHRT vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHRT c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.27

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
0.22

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.03

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.36

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.77

-0.75

SHRT vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и TSLT

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-83.16%

+55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-70.65%

+49.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-80.26%

+56.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-51.57%

+42.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

32.80%

-22.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и TSLT

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 39.38%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

39.38%

-35.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

70.82%

-58.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

92.41%

-78.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

117.56%

-104.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

117.56%

-104.56%

Сравнение комиссий SHRT и TSLT

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и TSLT

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and TSLT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (39.38%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, SHRT leads with -15.29% vs -25.29% for TSLT. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -15.29% return vs -25.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TSLT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while TSLT is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gotham and T-Rex. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.05% for TSLT.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор