Сравнение SHRT с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
SHRT и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | -4.49% | -32.76% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -35.16%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и SVIX
SHRT берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
SHRT vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SHRT
SVIX
Сравнение SHRT c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.31 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 0.05 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.45 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.03 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.02 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и SVIX составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SVIX
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SVIX
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -79.30% | +60.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -49.47% | +31.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -69.03% | +56.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -30.26% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 21.52% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SVIX
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.79%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 29.79% | -23.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 47.49% | -36.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 74.62% | -60.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 67.26% | -54.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 67.26% | -54.60% |