Сравнение SHRT с SVIX
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 51.46% for SVIX. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 27.42% |
Correlation
The correlation between SHRT and SVIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SHRT
SVIX
Сравнение SHRT c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.21 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 3.50 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.67 | 0.95 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.16 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SVIX
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -79.30% | +53.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -42.69% | +19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -56.14% | +30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -31.60% | +23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 14.75% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SVIX
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.38% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 41.05% | -30.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 54.75% | -41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 66.27% | -53.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 66.27% | -53.49% |
Сравнение комиссий SHRT и SVIX
SHRT берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SVIX
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and SVIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.38%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -21.72% for SHRT. On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Gotham and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор