Сравнение SHRT с SVIX
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. SHRT is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 31.88% |
Correlation
The correlation between SHRT and SVIX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SHRT
SVIX
Сравнение SHRT c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.21 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 3.44 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SVIX
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -79.30% | +51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -42.69% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -51.72% | +27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -32.18% | +23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 14.99% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SVIX
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.37%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 11.40% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 43.72% | -31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 55.42% | -41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 65.88% | -52.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 65.88% | -52.91% |
Сравнение комиссий SHRT и SVIX
SHRT берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SVIX
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and SVIX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -17.31% for SHRT. On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SVIX.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Gotham and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор