PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRT с QQQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).

SHRT и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRT и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и QQQD

2026 (YTD)20252024
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-1.51%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		12.68%-20.32%-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SOXLSHRT с SCHGSHRT с QLD
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с MAGX

Сравнение комиссий SHRT и QQQD

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Доходность на риск

SHRT vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTQQQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.81

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

-1.00

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.58

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.73

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQD равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTQQQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.69

+0.34

Корреляция

Корреляция между SHRT и QQQD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и QQQD

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QQQD в 3.51%

TTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.51%4.33%5.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и QQQD

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и QQQD.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRTQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-47.84%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-42.27%

+24.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-39.07%

+26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-29.03%

+21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

33.47%

-23.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и QQQD

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRTQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

8.73%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

15.49%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

28.49%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

27.32%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

27.32%

-14.67%