Сравнение SHRT с QQQD
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SHRT is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs -21.80% for QQQD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -1.51% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between SHRT and QQQD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SHRT
QQQD
Сравнение SHRT c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.83 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | -1.23 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.67 | -1.08 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.86 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и QQQD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -49.47% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -26.65% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -47.50% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -30.34% | +22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 17.72% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и QQQD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.76% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 14.43% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 20.21% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 26.77% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 26.77% | -13.99% |
Сравнение комиссий SHRT и QQQD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и QQQD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QQQD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and QQQD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.76%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.72% vs -21.80% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.72% return vs -21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
QQQD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор