Сравнение SHRT с QQQD
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SHRT is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs -16.07% for QQQD. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -3.32%.
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.19M | $1.67M | |
| $281.69K | $135.53K | $63.65K |
Сравнение доходности по годам SHRT и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.94% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between SHRT and QQQD is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SHRT
QQQD
Сравнение SHRT c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.74 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.32 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и QQQD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -49.47% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -21.94% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -47.73% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -31.35% | +22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 12.70% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и QQQD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 8.70% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 17.91% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 22.41% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 26.98% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 26.98% | -13.98% |
Сравнение комиссий SHRT и QQQD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и QQQD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QQQD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and QQQD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (8.70%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, SHRT leads with -15.29% vs -16.07% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -15.29% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
QQQD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор