Сравнение SHRT с QID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort QQQ (QID).
SHRT и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и QID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 12.92% | -34.97% | -34.06% | -18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью 12.92%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QID
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- -37.64%
- 3 года*
- -32.68%
- 5 лет*
- -26.55%
- 10 лет*
- -35.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и QID
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QID в 0.95%.
Доходность на риск
SHRT vs. QID — Ранг доходности на риск
SHRT
QID
Сравнение SHRT c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.84 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -1.07 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.64 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.77 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.77 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и QID составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и QID
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QID в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 4.60% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и QID
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки QID в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и QID.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -99.98% | +81.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -58.65% | +41.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -99.98% | +87.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -86.89% | +79.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 49.07% | -39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и QID
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 13.12% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 25.47% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 45.14% | -30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 44.80% | -32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 44.46% | -31.80% |