Сравнение SHRT с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short QQQ (PSQ).
SHRT и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
PSQ ProShares Short QQQ | 7.10% | -15.51% | -15.68% | -9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 7.10%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- -17.44%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -10.93%
- 10 лет*
- -17.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и PSQ
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.
Доходность на риск
SHRT vs. PSQ — Ранг доходности на риск
SHRT
PSQ
Сравнение SHRT c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.78 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -0.98 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.51 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.64 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.72 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и PSQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и PSQ
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PSQ в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.08% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и PSQ
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -97.99% | +79.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -33.97% | +16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -97.76% | +84.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -73.76% | +66.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 27.21% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и PSQ
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.57% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 12.77% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 22.53% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 22.45% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 22.21% | -9.55% |