Сравнение SHRT с PLTD
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SHRT is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs -22.19% for PLTD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.23%.
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | 0.92% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SHRT and PLTD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between SHRT and PLTD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. PLTD — Ранг доходности на риск
SHRT
PLTD
Сравнение SHRT c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.96 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.50 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | -0.74 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.67 | -0.43 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.86 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и PLTD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -77.34% | +51.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -44.79% | +22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -71.01% | +45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -59.43% | +51.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 30.14% | -19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и PLTD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 18.68% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 38.02% | -27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 51.79% | -38.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 63.73% | -50.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 63.73% | -50.95% |
Сравнение комиссий SHRT и PLTD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и PLTD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PLTD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and PLTD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.72% vs -22.19% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.72% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор