Сравнение SHRT с ICVT
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. SHRT is actively managed, while ICVT is passively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs 25.54% for ICVT. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 16.16%.
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам SHRT и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 16.16% | 18.10% | 10.61% | 9.20% |
Correlation
The correlation between SHRT and ICVT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.57 |
The correlation between SHRT and ICVT has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. ICVT — Ранг доходности на риск
SHRT
ICVT
Сравнение SHRT c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.03 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 9.99 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и ICVT
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -33.25% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -8.46% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -8.46% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -9.43% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 2.56% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и ICVT
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеют волатильность 5.37% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.41% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 13.81% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 16.44% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 13.66% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 15.67% | -2.70% |
Сравнение комиссий SHRT и ICVT
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и ICVT
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ICVT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and ICVT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (5.41%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs ICVT's -33.25%.
On 1-year performance, ICVT leads with 25.54% vs -17.31% for SHRT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICVT has performed better with a 25.54% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
ICVT has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Gotham and iShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор