PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRT и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и HDGE


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
12.05%1.50%-8.01%-14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 12.05%.


SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDGE

1 день
-1.94%
1 месяц
4.54%
С начала года
12.05%
6 месяцев
13.38%
1 год
4.28%
3 года*
-4.77%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Сравнение комиссий SHRT и HDGE

SHRT берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.


Доходность на риск

SHRT vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRTHDGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.22

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

0.45

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.21

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.30

-1.19

SHRT vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRTHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.22

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.66

+0.30

Корреляция

Корреляция между SHRT и HDGE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и HDGE

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HDGE в 3.12%


TTM2025202420232022202120202019
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и HDGE

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и HDGE.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRTHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-93.88%

+74.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-19.63%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-92.64%

+79.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-69.85%

+62.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

13.53%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и HDGE

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRTHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.48%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.17%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

19.95%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

23.96%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

23.51%

-10.85%