Сравнение SHRT с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
SHRT и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 12.05% | 1.50% | -8.01% | -14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 12.05%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и HDGE
SHRT берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
SHRT vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SHRT
HDGE
Сравнение SHRT c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.22 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 0.45 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.21 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.30 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.22 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.66 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и HDGE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и HDGE
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и HDGE
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -93.88% | +74.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -19.63% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -92.64% | +79.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -69.85% | +62.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 13.53% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и HDGE
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.48% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 12.17% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 19.95% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 23.96% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 23.51% | -10.85% |