Сравнение SHRT с FIAT
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.62% vs -1.90% for FIAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
SHRT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -15.15%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.15% | -0.91% | -0.56% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between SHRT and FIAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SHRT
FIAT
Сравнение SHRT c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.04 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.05 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -0.07 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | -0.03 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.38 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и FIAT
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -70.50% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -42.26% | +19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -51.21% | +25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -45.36% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 27.35% | -16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и FIAT
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 15.31% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 42.02% | -31.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 55.36% | -42.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 60.50% | -47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.77% | 60.50% | -47.73% |
Сравнение комиссий SHRT и FIAT
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и FIAT
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and FIAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to SHRT (4.19%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -21.62% for SHRT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Gotham and YieldMax. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор