Сравнение SHRT с FIAT
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 43.88% for FIAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 20.30%.
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -0.18% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 20.30% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between SHRT and FIAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SHRT
FIAT
Сравнение SHRT c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.29 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 2.80 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и FIAT
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -70.50% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -34.22% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -48.15% | +22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -45.40% | +36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 15.79% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и FIAT
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 14.22% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 42.96% | -31.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 53.65% | -40.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 60.23% | -47.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 60.23% | -47.42% |
Сравнение комиссий SHRT и FIAT
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и FIAT
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FIAT в 96.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.84% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and FIAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.22%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 43.88% vs -21.32% for SHRT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 43.88% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.84%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Gotham and YieldMax. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор