PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRT и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и EFZ


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-20.92%2.90%-8.29%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%.


SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

ProShares Short MSCI EAFE

Сравнение комиссий SHRT и EFZ

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.


Доходность на риск

SHRT vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRTEFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.93

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

-1.28

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.84

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.56

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.80

-0.11

SHRT vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа EFZ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRTEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.33

-0.03

Корреляция

Корреляция между SHRT и EFZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и EFZ

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EFZ в 3.83%


TTM20252024202320222021202020192018
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и EFZ

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и EFZ.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRTEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-88.08%

+69.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-30.95%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-87.16%

+74.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-66.89%

+59.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

21.50%

-11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и EFZ

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRTEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.78%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.37%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.52%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.54%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.31%

-4.66%