Сравнение SHRT с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
SHRT и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и EFZ
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
SHRT vs. EFZ — Ранг доходности на риск
SHRT
EFZ
Сравнение SHRT c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.93 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -1.28 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.56 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.80 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.93 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и EFZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и EFZ
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и EFZ
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -88.08% | +69.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -30.95% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -87.16% | +74.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -66.89% | +59.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 21.50% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и EFZ
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.78% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 12.37% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 18.52% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.54% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 17.31% | -4.66% |